華爾街監管部門求助人工智能：防止市場操縱行為

　　路透社網站近日刊文稱，人工智能技術正在被美國的金融業監管部門所關注。監管部門希望，利用這類技術去防止欺詐，避免操縱市場的行為。

　　以下為文章全文：

　　人工智能擊敗了圍棋大師，並在電視智力節目中取得了勝利。那麽，下個考驗是什麽？答案是股票市場。

　　兩家交易所宣布，計劃在未來幾個月內推出基於人工智能的市場監控工具。華爾街監管部門的官員表示，他們也不會落後。業內高管則希望，集成人工智能的計算機能幫助人工更快地找出不當行為。

　　例如，在發生大規模交易時，軟件可以跟蹤聊天室消息，分析是否有人發布虛假消息。人工智能也可以迅速解決複雜問題，例如發現可能有交易員迅速下單隨後迅速取消，從而人為推高股價。

　　美國金融業監管局（FINRA）市場監管執行副總裁湯姆·基拉（Tom Gira）表示，人工智能甚至可以識別出新形式的欺詐。

　　他表示：“我們最大的擔憂在於，完全不清楚的市場操縱手段。看起來，這些工具可能給我們帶來一扇更好的窗口，應對這類場景。”

　　FINRA計劃明年測試內部開發的人工智能監控軟件，而納斯達克和倫敦股票交易所預計將於年底應用這類係統。

　　交易所還計劃向銀行和基金公司銷售這項技術，幫助它們監控交易員的行為。

　　人工智能技術使計算機能模擬人類行為，例如理解語言，解謎，甚至診斷疾病。這類技術的開發早在50年代就已開始，目前正逐漸成為主流。例如，蘋果iPhone中的Siri就可以與人類對話，完成任務。

　　盡管金融行業公司已經利用人工智能軟件去完成各類工作，例如合規檢查和選股，但將人工智能用於市場監控才剛剛起步。

　　納斯達克負責人工智能項目的商業開發高管比爾·諾薩爾（Bill Nosal）表示：“在監控方麵，我們不能令機器放鬆。”

　　500億次市場事件

　　市場監控通常依賴算法去識別交易數據中的模式，進而判斷是否有人操縱市場，並需要人工去展開調查。然而，海量的數據可能會導致許多誤報警。

　　FINRA每天監控了約500億次市場“事件”，包括股票買入下單、訂單修改、取消，以及成交。在這一過程中，FINRA關注約270種模式，發現潛在的違規。FINRA沒有披露，該機構會標記出多少次事件，以及有多少事件最終被確認為不當行為。

　　基拉表示，FINRA開發的“機器學習”軟件的監控範圍可以突破這些預設模式，理解哪些情況是真正可以確認的違規。

　　機器學習是人工智能的領域之一。利用機器學習技術，計算機無需預先編程就能學會新技能。對於市場監控，這意味著計算機可以“學習”什麽樣的交易模式最終引發了指控，從而提高識別不當行為的正確率。

　　FINRA計劃明年測試這一新工具，並將結果與當前係統進行對比。

　　與此同時，該部門已經將當前的監控係統轉移至亞馬遜雲計算平台上，從而獲得更多計算資源，迅速分析大量數據。

　　納斯達克正在與認知計算公司Digital Reasoning展開合作。今年早些時候，納斯達克對該公司進行了投資。

　　倫敦股票交易所首席運營官克裏斯·克拉多（Chris Corrado）則表示，該交易所與IBM沃森和信息安全公司SparkCognition展開了合作，開發經過人工智能增強的監控技術。沃森已成為家喻戶曉的名字。2011年，沃森在電視智力節目“危險邊緣”中取得了優勝。

　　防止交易員欺詐

　　技術無法防止某些不可預見的事件，例如2010年的“閃電崩盤”。當時，道瓊斯指數在短時間內跌去了超過1000點。

　　然而，技術可以更快地識別出操縱市場的行為，節約市場監管部門的時間和資金。

　　FINRA、納斯達克和倫敦股票交易所沒有透露，這樣的軟件開發成本是多少，以及未來能節約多少費用。

　　例如，調查者曾花幾年時間去分析傳統數字通信中的各種交易數據，才最終確定全球多家銀行的交易員操縱了外匯市場。

　　納斯達克表示，該公司與Digital Reasoning和多家金融機構合作測試的軟件可以實時完成這項工作。

　　人工智能創業公司Neurensic周三推出了一款工具，基於交易員的交易模式是否可疑來評出“正直分”。

　　該公司CEO大衛·韋德霍恩（David Widerhorn）表示：“從更高效地經營業務，或是主動避免監管問題等角度來看，掌握這類信息帶來的優勢是巨大的。”

　　Neurensic也在與監管部門合作，對操縱市場的行為展開調查。該公司也在與兩家交易所接觸，提供基於人工智能的監控軟件。